• <div id="0zjxz"></div>

    架下银行的风控和内审体系

    将本文分享至:

    架下银行的风控和内审体系   国内商业银行应加快建立?#35270;?ldquo;两位一体”监管框架的风险管控和内部审计体系,切实提升服务实体经济和防范化解金融风险的能力。  

    架下银行的风控和内审体系

     

      国内商业银行应加快建立?#35270;?ldquo;两位一体”监管框架的风险管控和内部审计体系,切实提升服务实体经济和防范化解金融风险的能力。

      为及时?#34892;?#22320;应对复杂多变的跨境资本流动风险,促进国际收支平衡,国家外汇管理局在前期积极实践的基础上,提出?#31169;?#31435;跨境资本“宏观审慎管理+微观市场监管”的“两位一体”监管框架。作为“两位一体”主要监管对象的国内商业银行,应?#38505;嫜信?#20869;外部?#38382;疲?#28145;入对标监管要求,加快建立?#35270;?ldquo;两位一体”监管框架的风险管控和内部审计体系,加强与监管部门的沟通对接,切实提升服务实体经济和防范化解金融风险的能力。

      构建新风控、内审体系的迫?#34892;?/p>

      迫?#34892;?#19968;:?#35270;?#22269;际、国内环境的变化

      在中国深化对外开放和加快融入经济全球化的进程中,跨境资本流动出现了新动态,即随着跨境收支规模的逐年扩大,跨境资本流动日趋频繁,跨境资本大幅波动引发的风险也日益突出。在不?#33539;?#30340;外部环境下,国际资本波动与逐步开放的金融体系,必然会影响金融市场的稳定性并加剧其波动;又由于对个体经济行为较难做出预测,会进一步加大金融体系风险防控和商业银行内控风险管理的?#35759;取?#37492;此,迫?#34892;?#35201;商业银行研究建立?#35270;?#19981;?#33539;?#22806;部环境的风控与内审体系。

      迫?#34892;?#20108;:?#35270;?#25105;国跨境资本流动管理模式的发展变化

      2015年之前,我国对跨境资本流动的管理侧重于微观市场监管,主要是对单个市场主体的具体行为进行合规性监管,重点防范“个体风险”,查处和纠正具体的行为偏差。

      2015年以后,我国逐步形成了“宏观审慎管理+微观市场监管”的“两位一体”的管理体系。宏观审慎管理是从宏观、逆周期的视角采取措施,防范由金融体系顺周期波动和跨部门传染导致的系统性风险,维护货币和金融体系的稳定。这表明,外汇管理部门已改变过去以经常项目、资本项目分类的行为管理模式,转而更专注于商业银行等系统重要群体的全口径外汇业务管理,防范跨境?#24335;?#27969;动风险,促进金融机构稳健经营。

      为?#35270;?#22269;家对跨境资本流动的管理模式和管理思路的调整,商业银行必须要随之转变管理理念,需要从以查错纠弊的合规控制为主转向以风险与质量效益相结合的监督评价为主,从以个案违规查处为主转向以揭示重大风险隐患、防范系统性风险为主。

      迫?#34892;?#19977;:商业银行战略转型与风险控制的要求

      近年,已有不少商业银行启动了差异化的战略转型,更加强调资本消耗节约化、设备网点轻型化、经营管理集约化等要求。

      在战略转型过程中,风险偏好和风险容忍度的审视调整、战略风险的评估、经济资本管理的推行、系统性风险的防范化解、市场风险与流动性风险的?#20013;?#25913;进等,均亟待加强。对此,商业银行需要借鉴宏观审慎的管理方法,建立起内部管理指标体系和架构机制。

      商业银行推进战略转型,会引发各类业务、产品、网点、人员等的频繁变动,从而会增加管理漏洞,导致操作风险和信用风险上升。一旦受到外部条件的刺激,平时积聚的风?#31449;?#21487;能集中爆发,威胁银行体系的稳定。因此,商业银行仍然有必要按照“微观市场监管”的思路,进一步强化内控与操作风险的责任和管理,形成多层次、全方位的防范体系。

      建立?#35270;?ldquo;宏观审慎管理”的内部管理体系

      着力点一:强化资本管理,提高资本充足率

      宏观审慎管理的核心在于商业银行相关业务发展与风险加权资产和资本的消耗相匹配,从而建立以资本充足率为核心的风险评估体系。商业银行应当化压力为内在改革的动力,尽快建立以价值为导向的资本管理体系,进一步强化资本对风险加权资产的?#38469;繁?#38134;行的资本充足率能够满足体系的监管要求。

      着力点二:加强资产负债管理,突出流动性风险与市场风险管控

      一是建立起全面风险管理体系,将流动性风险管理作为重点关注内容。商业银行应将流动性风险管理(特别是跨境业务流动性风险)作为业务发展的重要?#38469;?#22240;素进行考虑,并在考核政策中予以体现。特别要关注?#24335;?#19994;务部门和资产管理部?#29275;?#20197;体现收益与风险的平衡。资产负债管理部门在制定年度预算时,应对流动性风险情况进行前瞻性预测,科学配置资产负债结构。

      二是优化资产负债结构,降低期限错配的风险。商业银行应评?#26639;?#31867;融资的稳定性,根据对资产负债的期限结构、资产收益率和整体风?#36134;?#24179;等的综合考虑,合理配置债券、?#26412;?#31561;同业资产,适当降?#25237;?#26399;批发性融资在总负债中的占比,尽可能利用长期批发性融资?#24335;?#26469;派生长期资产,以将因通过短期批发性融资?#24335;?#39057;繁展期来对接长期资产导致的风险最小化。

    网友评论 >

    专访巴西“乙醇汽车

    笔挺的西装、红色的裤子,坐在沙发上的高?#39033;#∕ario Garnero)虽已年近八十,但依旧

    我要提问

    广告联系 | 报纸订阅 | 法律声明 | 网站地图 | 关于我们 | 友情链接 | 上海工商 | 举报?#34892;?/a>

    增值电信业务经营许可证 沪B2-20050348号 互联网视听节目服务(AVSP):沪备2014002 删稿联系邮箱:[email protected]

    版权所有 上海第一财经传媒有限公司

    技术支持 上海第一财经数?#32622;?#20307;?#34892;?

    广西快3遗漏值
  • <div id="0zjxz"></div>
  • <div id="0zjxz"></div>
    领航时时计划软件免费版 浙江高考一段二段区别 排列3走势图带坐标连线图2元网 重庆时时可可计划 上海时时开奖视频 体彩走势分析 北京11选5奖金规则 山东彩票论坛3d pk10是电脑控制吗 河北11选5开奖结果公告